Jeffrey
2021-12-10 08:12這邊的roll yield和一、二級(jí)不一樣吧?一、二級(jí)的roll yield是(S-F)/S,貼水才是positive 的?貨幣是反過(guò)來(lái)的嗎?
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2021-12-13 11:08
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同學(xué)你好,這個(gè)roll yield 要看你做的是什么交易。
如果是在遠(yuǎn)期貼水的時(shí)候買(mǎi)base currency, roll yield = (F-S)/S,
或者在遠(yuǎn)期升水的時(shí)候賣(mài)base currency, roll yield= (S-F)/S,roll yield都是正的,
因?yàn)橐粋€(gè)是買(mǎi)的價(jià)格比現(xiàn)貨便宜,一個(gè)是賣(mài)的價(jià)格比現(xiàn)貨高。
