1個回答
Jenny助教
2021-12-10 13:37
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,預(yù)期損失是不考慮違約相關(guān)性的,它等于EAD*PD*LGD,如果是組合的預(yù)期損失,也就是組合里面各資產(chǎn)的預(yù)期損失直接加總即可,所以不需要考慮相關(guān)性。
該回答已被題主采納同學(xué)你好,預(yù)期損失是不考慮違約相關(guān)性的,它等于EAD*PD*LGD,如果是組合的預(yù)期損失,也就是組合里面各資產(chǎn)的預(yù)期損失直接加總即可,所以不需要考慮相關(guān)性。