李同學(xué)
2021-12-10 11:38請(qǐng)問(wèn)答案中為什么還要加上1.5%呢
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-10 13:42
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同學(xué)你好，因?yàn)?.8%是2年期的累計(jì)違約概率，等于第一年的違約概率+第二年的邊際違約概率，第一年的違約概率是1.5%，第二年的邊際違約概率是第一年不違約且第二年違約，所以是（1-1.5%）*d2, d2是指第2年的單年違約概率，所以等式可以寫(xiě)作1.5%+（1-1.5%）*d2=3.8%，再解出d2即可。
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