李同學(xué)
2021-12-10 11:46邊際違約概率的要求不是包括還有前一期不違約后一期違約嗎?感覺A的表述不完整呢
所屬:ACRMO金融 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Jenny助教
2021-12-10 13:46
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同學(xué)你好,A的前半句,給定的年份違約,其實就是暗含了在該年份之前是不違約的。不像是累計違約概率,是包含了給定年份之前的所有違約可能性,比如C2包含的是第一年違約,和第二年違約的情況。這里主要是為了區(qū)分二者,所以強調(diào)了違約的時間點。沒什么大問題。
