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2021-12-10 14:12怎么理解在無套利下,到期日價(jià)格相等的兩個(gè)債券,零時(shí)刻也相等?
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-12-10 20:32
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同學(xué)你好,
假設(shè)有A和B一樣特征的兩個(gè)國(guó)債,1年后到期償還本金100元,那么今天的市場(chǎng)價(jià)格應(yīng)該是一樣的。如果不一樣,例如A賣90元,B賣99元,此時(shí)我們投資者可以short B,long A,進(jìn)行套利。
