三同學(xué)
2021-12-10 14:5265. 有一張以平價出售的修正久期為10.6、凸性為210年的債券。根據(jù)久期法則，2%的收益率跌幅會引起價格上漲21.2%。那么根據(jù)久期-凸性法則，價格的變化百分比將會是多少？ （） A. 21.2% B. 25.4% C. 17.0% D. 10.6% 這題不理解，如果按照公示我算的結(jié)果是17%
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1個回答
Adam助教
2021-12-10 16:50
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同學(xué)你好，沒錯呀，按照公式計算出的結(jié)果也是25.4%呀。
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追問
因?yàn)槭堑?，所以ΔP是負(fù)數(shù)嘛？
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追答
因?yàn)椋骸?%的收益率跌幅”。
意味著：deltay是：-2%
利率下跌，回應(yīng)器債券價格上漲。算出的deltaP是正的
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