牟同學(xué)
2021-12-11 11:06在衍生品mapping中，為什么要看漲外幣現(xiàn)貨，不應(yīng)該是看漲本幣現(xiàn)貨嗎
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-13 10:13
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同學(xué)你好，這個(gè)公式中，根據(jù)上圖的公式，買(mǎi)入遠(yuǎn)期合約，等價(jià)于看多標(biāo)的資產(chǎn)現(xiàn)貨，看多無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，r代表的是本幣的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，y代表的是外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，所以這里買(mǎi)入外匯合約，相當(dāng)于看多S，看多r，S是標(biāo)的的現(xiàn)價(jià)，而標(biāo)的是外幣，因此是看漲外幣現(xiàn)貨。
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