張同學(xué)
2021-12-11 14:38R10課后題20題,原有short 100M的forward,現(xiàn)在要close掉,不應(yīng)該buy100M的forward,答案為什么是B
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2021-12-13 13:25
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同學(xué)你好
他原來(lái)有外幣GBP的資產(chǎn)100M,所以他要對(duì)沖匯率風(fēng)險(xiǎn)就要short 100M的GBP遠(yuǎn)期。
但后來(lái)他的外幣資產(chǎn)變成了93M,所以他對(duì)沖就只需要short 93M的GBP遠(yuǎn)期。因此原來(lái)對(duì)沖100M GBP遠(yuǎn)期就對(duì)沖多了,所以要通過(guò)多頭抵消掉7M的GBP遠(yuǎn)期。讓對(duì)沖工具的名義本金變成93M。
