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Jenny助教
2021-12-13 10:13
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同學(xué)你好，邊際在險(xiǎn)價(jià)值（以下簡稱MVaR）指的是在投資組合中，再投入一貨幣單位（通常為1 美元）的資產(chǎn)，整體組合的在險(xiǎn)價(jià)值變化量。假設(shè)一個(gè)投資組合由兩個(gè)資產(chǎn)，A 和B 共同組成，那么再投入1 美元A 資產(chǎn)，對應(yīng)組合在險(xiǎn)價(jià)值的變化量為MVaRA；再投入1 美元B 資產(chǎn)，對應(yīng)組合在險(xiǎn)價(jià)值的變化量為MVaRB。MVaR的計(jì)算公式為：（推導(dǎo)見附圖），考試只需要掌握公式即可，推到不要求。
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