王同學
2021-12-12 07:57最優(yōu)風險資產(chǎn)權(quán)重公式是不是可以看作是夏普比率公式乘以1/朗達？
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2021-12-15 10:42
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同學你好，夏普比率=(Rp-Rf)/σp，Rp是投資組合收益率，σp是投資組合標準差。而optimal allocation的風險資產(chǎn)配置中是假設(shè)投資組合由風險資產(chǎn)與無風險資產(chǎn)構(gòu)成，而μ是風險資產(chǎn)的預期收益，σ^2是整體組合的方差，它并不是組合的夏普比率，也不是風險資產(chǎn)的夏普比率。
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