牟同學(xué)
2021-12-12 17:52這個圖片上的和這個題中的感覺不太一樣啊,請老師給講一下
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-12-13 09:41
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同學(xué)你好,這里和題目的內(nèi)容是一樣的,圖片上說債券的違約相關(guān)系數(shù)分布和股票的相關(guān)系數(shù)分布是相似的,所以可以用Johnson SB分布來復(fù)制,但是債券的相關(guān)系數(shù)分布形態(tài)更加正常的情況,因此用GEV來擬合更好。
這個知識點(diǎn)把它當(dāng)作一個實(shí)證結(jié)論記住即可。
