用同學
2021-12-13 12:26這道題目選擇A,視頻說因為是一個經(jīng)驗結(jié)論,直接選A。其實可以從外匯期權(quán)波動率的分布來解釋它應該選A,因為他的密度分布函數(shù)相對于對數(shù)正態(tài)分布是左右均肥尾的,那么它出現(xiàn)極端值的概率肯定大于lognormal distribution。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Yvonne助教
2021-12-13 13:23
該回答已被題主采納
同學你好,隱含波動率的分布就是用實證分析的結(jié)果得到的,從而推導出隱含的密度分布是肥尾分布,所以這里說是經(jīng)驗結(jié)論也沒問題。
