胡同學(xué)
2021-12-13 13:22這里的150*25*20，25是從哪里來(lái)的
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1個(gè)回答
開(kāi)開(kāi)助教
2021-12-13 17:33
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同學(xué)你好，由于歐洲美元期貨的報(bào)價(jià)方式為100-r，合約的名義本金是1m，期限是三個(gè)月，因此forward rate每變動(dòng)1bp, 合約的價(jià)格就會(huì)變化$1m*1bp*90/360=$25.
題目中遠(yuǎn)期利率下降150bp，歐洲美元期貨是受益于利率下降的，因此20份歐洲美元期貨合約的profit就是150*$15*20=$75,000.
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