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Yvonne助教
2021-12-14 10:04
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同學你好,圖片里的公式關系是錯誤的,-1<ρ<1的時候,它們的關系如下圖所示。
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有沒有更全的步驟可以導出這一步呢 我還是沒看懂怎么得出來的最后的不等式,而且我們?yōu)槭裁葱枰贸鲞@樣一個關系呢
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明白了 謝謝
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根據(jù)這個公式可以得到當相關系數(shù)小于1的時候計算得到的投資組合的標準差是小于當相關系數(shù)等于1時候的投資組合標準差,在frm中常用標準差表示風險,因此分散化有降低風險的作用。
