皮同學(xué)
2018-06-06 11:44這里比如1號(hào)債券面值為100W,我為它交了4W的保費(fèi),那如果這債券虧損了70%,我不是因?yàn)榻涣吮YM(fèi)而得到70W的賠償么?難道賠償?shù)姆绞皆趕ingle name 和Index CDS里面不一樣?
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-06 19:48
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同學(xué)你好,400萬(wàn)保額,index中100個(gè)標(biāo)的平均分配,每個(gè)4萬(wàn)保額,如果其中一個(gè)虧損70%, 賠償是2.8萬(wàn)
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追問(wèn)
那如果是single name的CDS,100W面值的債券違約虧損70%,我期初交了4W保費(fèi),最終能得到多少賠償?
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追答
同學(xué)你好,一樣的,看你的保額,賠付保額的70%。
書(shū)上是有公式的,payoff = LGD * contract notional amount (保額) -
追問(wèn)
不會(huì)吧,那就是也只能賠付2.8萬(wàn)?
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追答
同學(xué)你好,看你的single name CDS的保額,比如100萬(wàn),那就是賠付70萬(wàn)
