蘇同學
2018-06-06 12:47老師你好,fix income里面case 2的第五跟第六題用二叉樹求bond價格中都是用的單利折現(xiàn),我好像記得只有經(jīng)濟學里面才使用單利折現(xiàn)的?那這樣的話考試中只有derivative里面才用復利折現(xiàn)嗎?
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1個回答
Vincent助教
2018-06-06 19:42
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同學你好, 這里由于題干中給出條件given as bond-equivalent yield, 而BEY=2*i, 所以r=BEY/2.
一般還是使用年復利計算
