陳同學(xué)
2021-12-14 15:45這一段主要講什么?為什么1.65是正的?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Yvonne助教
2021-12-14 17:30
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同學(xué)你好,這道題是計算對應(yīng)90%置信區(qū)間的5%的VaR值的置信區(qū)間,因為這里是計算5%的VaR值,因此相當(dāng)于計算1.65這個值左右兩側(cè)90%置信水平對應(yīng)的區(qū)間范圍。
