貝同學(xué)
2021-12-14 16:24主動(dòng)投資和被動(dòng)投資的factor-based-strategy有什么區(qū)別？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
開開助教
2021-12-15 16:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，區(qū)別在于，被動(dòng)的factor investing基于事前確定的規(guī)則，他們投資目標(biāo)也不是獲得超額收益，而是單純?yōu)榱双@得一個(gè)或多個(gè)因子的收益。而主動(dòng)的factor based strategies是基于對(duì)未來的預(yù)期，找出未來表現(xiàn)會(huì)更好的因子，股票組合超配這些因子以期獲得超額收益。
0
0
0
0
