翟同學(xué)
2018-06-06 13:35老師，這題我覺得有疑義： ρ = 1 時，是σp 取最大值的時候，即（W1σ1 +W2σ2），假設(shè)這個值是5； 那么當(dāng)ρ從-0.5變到0時，σp是變大的，假設(shè)ρ = - 0.5時，σp =3，假設(shè)ρ = 0時，σp =4，那么他們的差值3-5 = -2， 4-5 = -1，就從-2變成-1了，不是變greater了嗎？
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1個回答
張瑋杰助教
2018-06-06 15:44
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同學(xué)你好，兩個資產(chǎn)，原本0.5時σp是更大的，變成0時，σp是更小了，但是標準差的均值沒變，那么σp和mean standard deviation的差值就變小了
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