陸同學
2021-12-14 17:14這道題怎么做,沒太看懂題目
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1個回答
Adam助教
2021-12-15 16:49
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同學你好,這題實際上就是在考察put call parity。
p+S=c+PVK。
其中PVK,表示的師K的折現值,也可以進行理解成面值為K的零息債券的現值。
這個公式除了可以用來計算,也可以用來合成。
p+S=c+PVK可以推出:c=p+S-PVK。
買一個call,等價于:買一個put,買一個現貨,賣出零息債券。
