翟同學(xué)
2018-06-06 13:53我對“the difference between the standard deviation of the portfolio and the weighted average standard deviation of the two assets”的解讀是：σp - (W1σ1 +W2σ2) ; 當(dāng)時我在做題的時候，這樣分析的： (W1σ1 +W2σ2)不變，σp變大，所以σp - (W1σ1 +W2σ2)變大，即greater； 單老師的對這句話的解讀是：|σp - (W1σ1 +W2σ2)| ，是加了絕對值的，那么：在考試的時候，我對“the difference between A and B”這句話的解讀，到底是加絕對值 |A - B| ，還是不加絕對值 A - B 呢？
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2個回答
劉寬
2018-06-06 14:42
該回答已被題主采納
兩個asset的肉從0.5到0這個過程中，組合的波動率是變大的，組合的分散效果變小，所以組合的方差將更趨近于單個資產(chǎn)的方差，在肉=1時，這種different最小。
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老師，您沒有正面回答我的問題，請正面回答我的問題
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張瑋杰助教
2018-06-06 15:46該回答已被題主采納
同學(xué)你好，剛剛另一個問題回答過了，這里講一下這個difference between的問題，這里的differencebetween是有benchmark的，是基于ρ=-0.5的時候和mean σ直接的差值，以及現(xiàn)在ρ=1時和mean σ直接的差值，這兩個差值之間的difference才是題目問的。
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您的意思是：解讀為加絕對值
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同學(xué)你好，我覺得把它理解為距離可能更好理解，也應(yīng)該是你說的加絕對值的意思
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