undefinable
2021-12-14 20:44課后題59頁22題,periodic cash flows中,cad rate include basis rate是什么意思
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2021-12-16 17:12
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同學(xué)你好,因?yàn)閏ross-currency basis swap是要通過dealer的,因此dealer會在利率的上面加一個basis rate作為dealer的報(bào)酬。例如,W在每個swap payment date會收到CAD的浮動利率,dealer可能會在此基礎(chǔ)上扣掉10bp的basis rate作為酬勞,W實(shí)際收到的是CAD的浮動利率-10bp。
