郭同學(xué)
2021-12-15 08:18老師，所謂的10天99%的VaR，10天是指Holding Period嗎？但是每天搜集多少數(shù)據(jù)呢？市場(chǎng)價(jià)格不一直都在變動(dòng)是連續(xù)的嗎？
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-15 09:24
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同學(xué)你好，是的，這里就是十天收集一次數(shù)據(jù)，假設(shè)一共有1000天，holding period等于1天，就一共可以得到1000個(gè)觀察數(shù)據(jù)，如果holding period是10天，就有100個(gè)觀察數(shù)據(jù)。10天的VaR就是用holding period等于10天的這100個(gè)數(shù)據(jù)得到的。
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