三同學(xué)
2021-12-15 13:57100. 假設(shè)美元兌英鎊的即期匯率為1英鎊：2美元，美元年利率為3%，英鎊年利率為4%，則按照利率平價(jià)理論，1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為（） A. 1英鎊 = 1.97美元 B. 1英鎊 = 2.02美元 C. 1英鎊 = 2.00美元 D. 1英鎊 = 1.98美元 答案：D 設(shè)1年期美元兌英鎊遠(yuǎn)期匯率為X美元/歐元 X= 2×(1＋3%)/(1＋4%)→X = 1.98 看不懂
所屬：ACRMO金融 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Adam助教
2021-12-15 14:44
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同學(xué)你好，
對于匯率計(jì)算的題目都可以將基礎(chǔ)貨幣看作是：資產(chǎn)。是標(biāo)的。
現(xiàn)在的匯率是：1英鎊兌2美元。也就是1個(gè)標(biāo)的的市場價(jià)格是2美元?！疚覀兛梢园蓸?biāo)的看做最簡單的股票】，也就是一個(gè)股票的市場價(jià)格S是2美元。
市場上的無風(fēng)險(xiǎn)利率R就是美元利率3%。
這個(gè)股票自己的股利Q，就是英鎊的利率4%.
求遠(yuǎn)期匯率，就是在求這個(gè)股票的：遠(yuǎn)期價(jià)格。
F=S*(1+R)^T/(1+Q)^T.
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