路同學(xué)
2021-12-15 22:15日間交易為什么更容易出現(xiàn)exception？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-16 09:17
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同學(xué)你好，麻煩貼一下問題的詳細(xì)出處，謝謝。
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追問
市場風(fēng)險(xiǎn)與測量（Crystal）講義第68頁第三點(diǎn)
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追答
日間交易這里的意思是如果頭寸在當(dāng)天發(fā)生變化導(dǎo)致出現(xiàn)過多的exceptions，這種情況下懲罰應(yīng)該被考慮，不是一定要進(jìn)行懲罰。
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追問
為什么日間交易就出現(xiàn)過多exception？如果不是日間交易那應(yīng)該是什么？
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追答
不是日間交易就會(huì)出現(xiàn)過多的exceptions，而是如果進(jìn)行日間交易當(dāng)發(fā)生頭寸變化的時(shí)候，VaR指標(biāo)可能沒有那么快的進(jìn)行調(diào)整，于是就可能出現(xiàn)過多的exceptions，這種情況下有過多的exceptions是可以理解的，不一定要進(jìn)行懲罰。
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