Wang
2021-12-15 22:21請問多元分布的知識點是在哪章??？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Jessica助教
2021-12-16 11:31
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
多元分布這個知識點只涉及到了兩個課后題，作為補充學(xué)習(xí)一下即可
我們目前一級中經(jīng)常接觸到的，比如正態(tài)分布和t分布，都是單元分布，即只涉及到一個變量X。
而multivariate disturbution，多元分布，指的是一組具有相關(guān)性的多個隨機變量的概率分布。
比如，在這個題目中，選項B，科技股的投資組合，在這個組合中，就涉及到多只資產(chǎn)（對應(yīng)多個變量X1，X2……)，且他們之間是相關(guān)的，因此必須考慮統(tǒng)計上的相互關(guān)系，從而需要使用多元正態(tài)分布。故選項B是正確的。
選項A和選項C，都只涉及到了一種資產(chǎn)（a bond , a market index），所以使用單元分布即可。
為乘風(fēng)破浪的你【點贊】??讓我們知曉您對答疑服務(wù)的支持！~
0
0
0
0
