呂同學(xué)
2021-12-15 23:37請(qǐng)問用損失分布怎么計(jì)算EL?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-16 10:21
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同學(xué)你好,損失分布的話,就會(huì)包含一系列損失,以及每個(gè)損失都會(huì)對(duì)應(yīng)一個(gè)概率,那么EL其實(shí)就是預(yù)期損失,也就是損失的期望值或者說均值,那么就等于各損失乘以對(duì)應(yīng)的概率,再加總起來就可。就像我們算均值一樣。
