李同學
2021-12-16 07:07前面講巴塞爾3.5中，用SMA方法，取代了以往所有的模型計算方法（SA.BIA.AMA），此處講，無論用任何方法計算出來的RWA不能低于用SA法計算值的72.5%，不是只有SMA一種方法了嗎？怎么又可以用任何方法了呢？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關試題
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1個回答
Jenny助教
2021-12-16 10:30
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同學你好，首先，現在還沒有Basel 3.5，只到Basel 3。 Basel 3中確實是用SMA計量操作風險，取消了SA，BIA, AMA等等。
實際上，三大風險中，直接計算RWA，從而計算出資本金主要是信用風險，其他風險，更多的是是直接計算資本金，再通過資本金（MRC或者ORC*12.5）得到RWA。 所以這條規(guī)則更多的是限制信用風險的RWA的計算。
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