Simon
2021-12-16 12:29這題可以理解為，用風(fēng)險(xiǎn)中性定的是price。定好price之后，實(shí)際的風(fēng)險(xiǎn)波動影響的是value。這樣解釋可以嗎
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1個回答
Evian, CFA助教
2021-12-17 10:52
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同學(xué)你好，
嗯嗯是的，二叉樹定價用到的利率是風(fēng)險(xiǎn)中性概率risk neutral probability，和真實(shí)概率actual probability沒有關(guān)系。
option value可以分為time value和intrinsic value，實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)也就是股票的波動會影響intrinsic value。
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