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2021-12-16 15:46為什么被動因子策略會有更多集中度呢
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
開開助教
2021-12-17 10:31
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同學(xué)你好,因為被動因子策略通常為單因子,或集中于少數(shù)幾個風(fēng)險因子上。因此在risk exposure上相對于市值加權(quán)的大盤來說是較為之中的。
