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2021-12-17 11:10請講一下這個(gè)題，列一下具體過程和說明
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2021-12-17 12:02
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你好同學(xué)，請參考附圖的時(shí)間點(diǎn)
首先我們先算出2014.7.1的現(xiàn)值
PMT=1000*12%/2=60
I/Y=10/2=5
FV=1000
N=6*2=12
輸入計(jì)算器，計(jì)算PV2014.7.1=-1089
PV2014.7.1=-1099是不包含利息的，考慮到2014.7.1支付的利息，所以將1099+60折現(xiàn)到2014.6.13才是債券的價(jià)值
PV2014.6.13=（1089+60）/(1+10%/2)^(17/180)=1144
應(yīng)計(jì)利息：60*(180-17)/180=54
clean price=1144-54=1090
因?yàn)樗纳嵛迦霑?huì)有誤差，選最接近的即可
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追問
按照老師上課講的，天數(shù)應(yīng)該是18天吧
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追答
你好同學(xué)，可以是17也可以是18.在計(jì)算時(shí)結(jié)果幾乎沒有什么差別。
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