徐同學(xué)
2021-12-17 13:57假設(shè)0小于t小于T，t時刻chooser option可以進(jìn)行選擇，該期權(quán)T時刻到期。在chooser option中通過復(fù)制put加上一個call來復(fù)制該期權(quán)中，把p等價為c+pv（k）-s，這里不是應(yīng)該旨在復(fù)制出一份T時刻到期的put在t時刻的價值嗎？因為chooser option就是要在t時刻看T到期的put價值高還是call的價值高從而做出選擇，從而t時刻的收益就是T時刻到期的put和call價值更高的那個期權(quán)對應(yīng)的價值。那么復(fù)制T到期的put難道用的不也應(yīng)該是T到期的call和ST嗎？為什么在視頻中說的是用St？
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1個回答
Adam助教
2021-12-17 17:05
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同學(xué)你好，
你說的沒錯呀，
有兩個點：
1：對于選擇期權(quán)來說。我做選擇的時刻是t時刻，比較的是兩個期權(quán)在t時刻的大小關(guān)系?！倦m然這兩個期權(quán)是T時刻到期】。Ct和Pt比大小。
2：對于put call parity。因為我算的是t時刻的看跌期權(quán)價值，所以put call parity中C，S都是t時刻的。
也就是說，put call parity適用的是“某一時刻”，分析某一時刻的期權(quán)價值，就用這個時刻的C和S
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