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2021-12-17 18:02老師,這里求夏普比率時,為什么不用第一問算出的期望收益率減去市場收益率呢
所屬:CFA Level I > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Stefanie助教
2021-12-17 18:38
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同學(xué)你好,
因?yàn)榈谝粏栍?jì)算出來的是單個資產(chǎn)的期望收益率,而第二問的夏普比率用的是投資組合的期望收益去減無風(fēng)險(xiǎn)收益率的。
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回復(fù)Stefanie:看了老師的回答還是不太明白。第一題中得到的a組合的期望收益率和第二問中公式中用到的投資組合期望收益率(10%)不是同個意思么?
