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2021-12-17 20:14rho=1,全損的話是不是就是2%的50次方*EA*LR?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-18 09:36
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同學(xué)你好,不是哦。相關(guān)系數(shù)等于1,相當(dāng)于這50個(gè)資產(chǎn)是同一個(gè)資產(chǎn),如果違約的話就是一起違約。那么就等同于,一個(gè)敞口是50*EAD的資產(chǎn),有2%的違約概率,LR是100%. 所以EL=2%*50EAD*100%.
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回復(fù)Jenny:謝謝老師回答 -
回復(fù)Jenny:一起違約不就是聯(lián)合概率的意思嗎,一個(gè)資產(chǎn)違約率是2%,50個(gè)不就是2%的50次方嗎
