小同學(xué)
2018-06-06 19:52老師好, reading49選第一題, 解答沒看明白, 希望老師能講解一下 謝謝!
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-07 10:51
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同學(xué)你好, 利率上升,債券價(jià)格下降。這時(shí)應(yīng)該減小duration.
所以應(yīng)該賣出P2, 轉(zhuǎn)投P1.
題干中規(guī)定了40%-60%的權(quán)重范圍,所以P1最多持有(58.7+50.3)*0.6=65.4, 當(dāng)前有50.3, 所以選B
