楊同學(xué)
2021-12-19 09:19這個(gè)最后一列是哪幾個(gè)數(shù)字相乘的，能麻煩列一下么
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-20 09:57
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同學(xué)你好，最后一列第一行那里寫的其實(shí)就是公式，Li就是第二列l(wèi)oss，ELi是預(yù)期損失，也就是各情景的損失加總（回憶一下均值是怎么計(jì)算的），也及時(shí)13.25. p（Li）是各個(gè)損失對(duì)應(yīng)的概率。 所以以最后一列第一個(gè)數(shù)值為例，即（0-13.25）^2*0.684=120.08. 第二個(gè)則是（25-13.25）^2*0.036=4.97.
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