vivi_chu
2021-12-19 14:56這里(視頻58:03)提到integratedAsset-liabilityApproach這種方法不要求A>L,但之前(視頻7:51)說這種方法是唯一保證asset可以CoverLiability的方法,這樣不矛盾嗎?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
Johnny助教
2021-12-20 11:31
該回答已被題主采納
同學你好,surplus MVO以及two portfolio method是在給定了負債的情況下去做資產配置,來讓資產匹配負債;而integrated approach是資產與負債一起來調整的,比如資產太少的話可以減少負債,而不是在給定負債的前提去調整資產,不過這種方法也更為復雜,要同時考慮資產和負債
