皮同學(xué)
2018-06-06 21:13為什么swap rate本質(zhì)上就等于par rate?
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1個回答
Vincent助教
2018-06-07 10:15
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同學(xué)你好,兩者計算方法一致。
注意在CFA只講par swap,所以在CFA里面swap rate和par rate是一樣的。那么在實務(wù)中存在non-par swap, 那就不一樣了,只是CFA不需要這個內(nèi)容。
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追問
就說swap rate都是根據(jù)par bond求出來的?且兩者數(shù)值上也相等咯?
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追答
同學(xué)你好,是的。計算方法一致,給定條件一致的話,結(jié)果也一致
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追問
這里就是指swap rate里面的fixed rate等于par rate對吧?就是因為swap中fix bond 的每一期都可以看作是一個par bond,對吧
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追答
同學(xué)你好, swap rate里面的fixed rate等于par rate 沒錯
