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2021-12-20 10:03請(qǐng)問(wèn)為什么我們不能限制極端情況下的相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)呢？這是突發(fā)性事件嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-20 10:40
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同學(xué)你好，根據(jù)實(shí)證分析，在壓力情況下，相關(guān)系數(shù)是會(huì)上升的，這個(gè)是無(wú)法避免的，比如在熊市的時(shí)候經(jīng)常出現(xiàn)很多股票跌停的情況，這些股票很多都不是原本相關(guān)系數(shù)很高的股票。
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