賈同學(xué)
2018-06-06 22:30請(qǐng)問，2016年真題C問，聽課了也不是很懂。題目中哪里提到要買index futures呢？是因?yàn)間uideline最后一條說long only futures嗎？不太懂～ 還有，guideline的最后一條是limit derivatives to long only futures，為什么還可以用market nuetral？這是long short策略啊
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1個(gè)回答
Sinny助教
2018-06-07 18:21
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equitization是什么知道吧。這種策略只能作用于C這個(gè)基金經(jīng)理的策略之上。如果作用在AB,那么就會(huì)有多余的beta出來。這樣就違反了N這個(gè)人設(shè)下的條件。
那么要把一個(gè)market neutral的portfolio變成一個(gè)擁有β exposure的策略，要怎么做呢？這里比較簡單的方法就是買入index futures。
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