張同學(xué)
2021-12-20 17:37R18課后題第10題,index weight of 0.2%of its market capitalization ,答案怎么是以AUM計算的
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1個回答
開開助教
2021-12-20 18:18
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同學(xué)你好,題干說,每個證券在組合中最大的權(quán)重不能大于這個證券在指數(shù)中的10倍,因此根據(jù)這個constraint來算每個證券最多可以持有多少就是AUM × (Index weight × 10)。因為要算的是在組合中的最大配置規(guī)模,因此是用AUM的。
