陳同學(xué)
2021-12-21 23:21f不是2到3的利率么，為什么也是d的利率
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1個(gè)回答
Essie助教
2021-12-22 10:11
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你好，t0時(shí)利率2%，它相當(dāng)于第一年的即期利率s1。t1時(shí)，利率二叉樹(shù)(上中間那個(gè))沒(méi)落在樹(shù)上的點(diǎn)是f(1,1)，經(jīng)過(guò)波動(dòng)率調(diào)整后就得到了利率二叉樹(shù)上的向上向下的兩個(gè)點(diǎn)。你說(shuō)的D點(diǎn)就相當(dāng)于f(2,1)。利率二叉樹(shù)的本質(zhì)就是從遠(yuǎn)期利率，然后經(jīng)波動(dòng)率調(diào)整后得到的。
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