181****3127
2021-12-23 15:46請(qǐng)問(wèn)兩個(gè)產(chǎn)品之間的相關(guān)系數(shù)不是固定的嗎？是可以任意在1與-1之間取值的嗎？
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-23 16:08
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這里是根據(jù)兩種產(chǎn)品之間的相關(guān)系數(shù)是-1到1之間，考慮系數(shù)在不同取值情況下構(gòu)成的組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，現(xiàn)實(shí)中兩種產(chǎn)品的相關(guān)系數(shù)也是可以改變的。
-
追問(wèn)
現(xiàn)實(shí)生活中兩種產(chǎn)品的相關(guān)系數(shù)改變是人為故意改變呢，還是因?yàn)槠渌蛩貙?dǎo)致的呢？就比如說(shuō)a和b算出來(lái)相關(guān)系數(shù)為0.1，我可以直接改成-0.1嗎？ 因?yàn)槲冶容^困惑的點(diǎn)是，在我們?nèi)ゴ_定一個(gè)可投集時(shí)，是我們要把兩個(gè)產(chǎn)品的所有可能性的相關(guān)系數(shù)都畫出來(lái)呢，還是說(shuō)每一次我們只考慮一種相關(guān)系數(shù)情況畫的圖呢？
-
追答
改變的原因可以有很多，這個(gè)不是FRM的討論范圍。上面只是舉了不同系數(shù)的例子，假如系數(shù)等于-1、0.3、……時(shí)構(gòu)成的投資組合收益與風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，這里不要把它和現(xiàn)實(shí)混淆。
-
追問(wèn)
那老師就是在每一次考慮一個(gè)資產(chǎn)組合的時(shí)候 只會(huì)考慮他們之間的一種關(guān)系對(duì)吧？就是指考慮一種相關(guān)系數(shù)的關(guān)系
-
追答
在計(jì)算題的時(shí)候會(huì)給出明確的相關(guān)關(guān)系系數(shù)或者是其他數(shù)據(jù)來(lái)計(jì)算相關(guān)關(guān)系系數(shù)，這個(gè)不用擔(dān)心。
0
0
1
1
