柳同學(xué)
2021-12-23 16:01視頻第2分鐘，老師講解了volatility對(duì)看漲和看跌期權(quán)的影響，但老師是站在買入看漲/看跌的投資者角度上講解的，如果是賣出的投資者，特別是賣出看漲的投資者，對(duì)volatility的影響也是正相關(guān)嗎？如果標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格跌的太劇烈，其損失不是無(wú)限的嗎？
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2021-12-23 17:44
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同學(xué)你好，
講義上的所有結(jié)論（影響期權(quán)價(jià)值的因素）都是站在long方的角度思考的，如果是賣方來分析，結(jié)論就是不一樣的啦。例如，波動(dòng)率越大的情況下，賣方損失的可能性更大，損失程度更大。
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