13****69
2021-12-23 16:44您好，這道題是考察排列組合嗎？能解答一下這道題嗎？
所屬：CFA Level I > Quantitative Methods 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Jessica助教
2021-12-23 17:26
該回答已被題主采納
同學你好
這個題目有多種理解思路?？梢詮呐帕薪M合的角度分析，可以從組合方差的定義出發(fā)都是可以的。
方法一：解析中，五只股票，所能產(chǎn)生的協(xié)方差矩陣：有5×5 = 25項，其中，5個對角線上都是方差項不是協(xié)方差項可以直接減去，然后得到20個非對角線項。因為協(xié)方差矩陣是對稱的，所以只有10個元素是唯一的(20/2 = 10)。
或者方法二：你可以從5只股票中任意選出2只，不計次序，那么就是組合數(shù)C52=5*4/2=10
為乘風破浪的你【點贊】??讓我們知曉您對答疑服務的支持！~
-
追問
抱歉，五只股票的協(xié)方差矩陣為什么是25，還是有點不明白，不好意思。
-
追答
同學你好
如下圖，是兩個資產(chǎn)所形成的協(xié)方差矩陣，其中協(xié)方差數(shù)據(jù)分布在2×2的表格中。表格中，從上向下的斜對角線上，表示的資產(chǎn)與資產(chǎn)自身之間的協(xié)方差，也就是方差，其他位置上是資產(chǎn)與其他資產(chǎn)之間的協(xié)方差。
那么，可類比畫制一個有5只資產(chǎn)所形成的協(xié)方差矩陣，所對應的協(xié)方差就應該是5×5的表格哦~
為乘風破浪的你【點贊】??讓我們知曉您對答疑服務的支持！~ -
追問
好的，謝謝，這下懂了。
-
追答
同學你好
不客氣哦~祝D同學學習進步，順利***～加油～
可以點擊大拇指??給予點贊哦～
0
0
0
0
