loveshihongyu
2018-06-07 12:33老師您好, 我想問(wèn)一下固收P216這道題,我不懂為什么*3.9(duration),另外對(duì)應(yīng)的那段話(huà),我也沒(méi)有讀懂, 麻煩解答一下,謝謝!
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1個(gè)回答
Vincent助教
2018-06-07 16:01
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同學(xué)你好, duration代表平均還款期, 我們衡量風(fēng)險(xiǎn)用平均還款期更合適。
那段話(huà)的意思就是信用變好,CDS spread變小,它變小的幅度和CDS你交保費(fèi)upfront premium的變化幅度一致。
