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2021-12-23 19:28這里的置信水平是什么意思
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Jenny助教
2021-12-24 15:42
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,PFE是指衡量給定置信水平下未來的極端風(fēng)險(xiǎn)敞口,比如我建立了一個(gè)損失分布,指定95%的損失分位點(diǎn)作為PFE的估計(jì),這里就會涉及到置信水平。
