孫同學(xué)
2021-12-23 19:40老師在上一張ppt講3.841是根據(jù)顯著性水平=0.05時(shí)計(jì)算出來(lái)的,但在這張表格中,C-Level是97.5%,98%,99%,顯著性水平并不是0.05,那為什么還能用LR值是不是大于3.841來(lái)確定非拒絕域呢,按理說(shuō)應(yīng)該根據(jù)新的置信水平(顯著性水平)來(lái)確定非拒絕域的邊界吧。根據(jù)新的置信水平查分位數(shù)。
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1個(gè)回答
Yvonne助教
2021-12-24 09:14
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同學(xué)你好,前面老師說(shuō)的是回測(cè)的置信水平,而下面這張表對(duì)應(yīng)的C-level是計(jì)算VaR的置信水平,回測(cè)的置信水平還是5%,改變的是計(jì)算VaR的置信水平。
