TH
2021-12-23 20:14講一下這個題
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
吳珮瑤助教
2021-12-24 09:25
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你好同學(xué),CTD是最便宜交割債券,我們計算的是花費最少的
CTD=Quote Bond Price - (Quote Future Price*Conversion Factor)
Bond 1: 84.19-98.25*0.82=3.625
Bond 2: 94.47-98.25*0.94=2.115
Bond 3: 124.28-98.25*1.22=4.415
Bond 4: 129.09-98.25*1.26=5.295
有上面計算可以得出Bond2,cost是最少的
