TH
2021-12-23 20:34講一下這個(gè)題目
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1個(gè)回答
吳珮瑤助教
2021-12-24 09:32
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你好同學(xué)，這里讓我們計(jì)算 Convexity Adjustment
Convexity Adjustment=0.5σ^2 T（T+0.25）
σ=4%，T=5
Convexity Adjustment=0.5*（4%）^2*5*（5+0.25）=0.5*0.0016*5*5.25=2.1%
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